モンテカルロ法

モンテカルロ法は数値計算に乱数を使う手法のことで、カジノで知られるモナコのモンテカルロから命名されています。

乱数を使用する手法のことなので、別名ランダム法とも呼ばれ、投資の世界でも幅広く用いられているのが特徴です。

元は物質中の中性子の動きを研究していた、アメリカの数学者スタニスワフ・ウラムが考案したものです。

例えば、1から順番に数字を書いていき、両端を足して出た数字の分だけ掛けを行います。

次に、負けた場合は負けた分の数字を書き加え、再び両端の数字を足して掛けるというやり方を繰り返します。

これがモンテカルロ法の基本で、万が一投資で負けてしまっても取り戻せる可能性を高められます。

逆に勝った時は両端の数字を消して、やはり残った両端の恥を足して掛ける方法で続行する流れです。 数字が全てなくなるか、1個だけ残ったらそこで終了で、もう一度白紙に数字を書いてやり直すことになります。

モンテカルロ法はやり方が難しいものの、覚えると投資の世界で応用できるのがメリットです。

計算を必要とすることから、判断のスピードが求められたり、短時間の内に何度も掛けるような投資には不向きです。

しかし、紙やペンが使える余裕のある場面ならば、安定した資金の維持や利益の獲得が目指せます。

負けが続いても掛け金が膨大に膨れ上がる心配はないので、その意味では初心者にも向いているといえます。

モンテカルロ法の他にも同様の手法はありますが、掛け率の上昇に伴う掛率の倍増が大きいので、リスクが膨れ上がってしまうのが難点です。

その点、こちらは緩やかに上昇するカーブを描く形なので、リスクと期待できるリターンのバランスが良好です。

コンピュータが使えるなら、乱数を用いた本格的なモンテカルロ法を使って、株やFXなどの投資に挑戦可能となります。

確率計算で今後の株価をシミュレーションしたり、運用の成績を見積もるといったことができます。

ただ、計算結果はあくまでもシミュレーションに過ぎないので、数字が必ずしもその通りになるとは限らないです。

更に、完璧なシミュレーション方法でもありませんし、前提や計算方法が間違っていれば結論も誤ったものとなり得ます。

実用性がないとは断言できませんが、これだけに頼るのは間違いですから、運用の参考程度に留めるのが無難でしょう。

それでも、実践してみる価値はありますし、シミュレーションを行うことで、これまで見えていなかった視点に気がつけたりします。